38 Tage Durchschnitt

Moving Average Indicator Die gleitenden Mittelwerte liefern ein objektives Maß für die Trendrichtung, indem die Preisdaten geglättet werden. In der Regel berechnet mit Schlusskursen, kann der gleitende Durchschnitt auch mit Median verwendet werden. typisch. Gewichteten Abschluss. Und hohe, niedrige oder offene Preise sowie andere Indikatoren. Kürzere bewegliche Durchschnitte sind empfindlicher und identifizieren neue Trends früher, geben aber auch mehr falsche Alarme. Längere bewegte Durchschnitte sind zuverlässiger, aber weniger reagierend, nur Abholung der großen Trends. Verwenden Sie einen gleitenden Durchschnitt, der die Hälfte der Länge des Zyklus, den Sie verfolgen. Wenn die Peak-to-Peak-Zykluslänge ungefähr 30 Tage beträgt, dann ist ein 15 Tage gleitender Durchschnitt geeignet. Wenn 20 Tage, dann ein 10 Tage gleitender Durchschnitt geeignet ist. Einige Händler werden jedoch 14 und 9 Tage gleitende Durchschnitte für die oben genannten Zyklen in der Hoffnung der Erzeugung von Signalen etwas vor dem Markt verwenden. Andere favorisieren die Fibonacci-Zahlen von 5, 8, 13 und 21. 100 bis 200 Tage (20 bis 40 Wochen) gleitende Durchschnittswerte sind für längere Zyklen 20 bis 65 Tage (4 bis 13 Wochen) gleitende Mittelwerte sind für Zwischenzyklen und 5 beliebt Bis 20 Tage für kurze Zyklen. Das einfachste gleitende Mittelsystem erzeugt Signale, wenn der Kurs den gleitenden Durchschnitt überquert: Gehen Sie lange, wenn der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt von unten über den Kurs geht. Gehen Sie kurz, wenn der Kurs unter den gleitenden Durchschnitt von oben geht. Das System ist anfällig für whipsaws in ranging-Märkte, mit Preis-Kreuzung hin und her über den gleitenden Durchschnitt, wodurch eine große Anzahl von falschen Signalen. Aus diesem Grund verwenden gleitende Durchschnittssysteme normalerweise Filter zur Verringerung von Peitschenhieben. Komplexere Systeme verwenden mehr als einen gleitenden Durchschnitt. Zwei Moving Averages verwendet einen schnelleren gleitenden Durchschnitt als Ersatz für Schlusskurs. Drei Moving Averages beschäftigen einen dritten gleitenden Durchschnitt, um festzustellen, wann der Preis reicht. Multiple Moving Averages verwenden eine Serie von sechs schnell bewegten Durchschnitten und sechs langsam bewegten Durchschnitten, um einander zu bestätigen. Displaced Moving Averages sind nützlich für Trendfolgen, wodurch die Anzahl der Whipsaws reduziert wird. Keltner-Kanäle verwenden Banden, die in einem Vielfachen des durchschnittlichen wahren Bereichs gezeichnet sind, um gleitende Durchschnittsübergänge zu filtern. Die populäre MACD (Moving Average Convergence Divergence) - Anzeige ist eine Variation der beiden Moving Average System, aufgetragen als ein Oszillator, der den langsamen gleitenden Durchschnitt von dem schnell bewegten Durchschnitt subtrahiert. Es gibt mehrere verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, jeweils mit ihren eigenen Besonderheiten. Einfache gleitende Mittelwerte sind am einfachsten zu konstruieren, aber auch am anfälligsten für Verzerrungen. Gewichtete gleitende Durchschnitte sind schwer zu konstruieren, aber zuverlässig. Exponentielle gleitende Durchschnitte erreichen die Vorteile der Gewichtung kombiniert mit der Leichtigkeit der Konstruktion. Wilder gleitende Durchschnitte werden hauptsächlich in Indikatoren verwendet, die von J. Welles Wilder entwickelt wurden. Im Wesentlichen die gleiche Formel wie exponentielle gleitende Durchschnitte, verwenden sie unterschiedliche Gewichtungen mdash, für die Benutzer zu berücksichtigen müssen. Indikatorbedienfeld zeigt, wie Sie Bewegungsdurchschnitte einrichten. Die Standardeinstellung ist ein 21-Tage-exponentieller gleitender Durchschnitt. Gut genug ANNANDALE, Va. (MarketWatch) - Es war Voltaire, der berühmt sagte, dass das Perfekt der Feind des Guten ist. Und obwohl er nicht über Investitionen zu sprechen, er sehr gut hätte sein können: Die unerbittliche Verfolgung eines quotperfectquot Markt-Timing-System kann zu einem schlechteren Ergebnis führen. Nehmen Sie Markt-Timer, die auf der 200-Tage gleitenden Durchschnitt, um festzustellen, ob sie in oder aus der Börse. Es ist keineswegs ein vollkommenes System, wie ich gleich besprechen werde. Aber es hat sich auch in der Praxis als schwierig erwiesen, es besser zu machen. Obwohl Tendenzfolgesysteme eine lange Geschichte haben, vermute ich, dass die Popularität des 200-Tage-Gleitendurchschnitts in den letzten Jahrzehnten weitgehend auf Richard Fabian zurückgeführt werden kann, der in den 1970er Jahren mit einem 39-wöchigen gleitenden Durchschnitt begonnen hatte Ein gleitender Durchschnitt von 200 Tagen). Zu dieser Zeit war Fabian Redakteur des Telefonwechselbriefs, ein Beratungsdienst, der seitdem mehrere Metamorphosen durchlaufen hat und nun von seinem Sohn Douglas Fabian bearbeitet wird und Doug Fabians Successful Investing genannt wird. Fabian der Ältere erklärte Abonnenten, daß sie nicht mehr als eine Minute eine Woche verbringen müssen, die bestimmt, ob sie auf Aktienfonds oder Bargeld sein sollten. Wenn der Markt über dem durchschnittlichen Niveau der letzten 39 Wochen lag, dann sollten sie auf dem Markt sein - und ansonsten in bar. News Hub: Kann Inflation eine gute Sache sein Anti-inflation Sentiment verdunkelt ein nuanciertes wirtschaftliches Bild, Thorold Barker argumentiert auf dem News Hub-Panel. Im Vergleich zu fast allen anderen Markt-Timing-Systeme, die ich überwachen, war dies eine der einfachsten. Und doch stellte sich heraus, dass es sich auch recht gut entwickelte: Für das Jahrzehnt der 1980er Jahre war es zum Beispiel der beste Darsteller jeglichen, der von der Hulbert Financial Digest verfolgt wurde. Dennoch war der Ansatz (und ist) nicht perfekt, und Fabian war einer der ersten, der das sagte. Er sagte häufig zum Beispiel, dass ein 52-wöchiges gleitendes Durchschnittssystem überlegene langfristige Renditen produzieren würde als das 39-Wochen-System. Er verharrte dennoch mit dem 39-Wochen-Durchschnitt, weil er glaubte, dass die Anleger nicht bereit wären, die mittelfristigen Rückgänge auszusetzen, die ein längerfristiger gleitender Durchschnitt erfordern würde. Forscher haben in den letzten Jahren noch ernsthaftere theoretische Fragen zu diesem Markt-Timing-System aufgeworfen. Eines davon war, dass sein Marktpotential in den späten 1990er Jahren deutlich zurückgegangen war, so dass einige zu spekulieren, dass die wahre Gold-Ei-Gänse-Gans von zu vielen Investoren getötet wurde, die versuchen, den 200-Tage gleitenden Durchschnitt zu folgen. (Lesen Sie meine 2004er Spalte, in der einige dieser Untersuchungen erwähnt werden.) Ein weiterer Punkt in der 200-tägigen gleitenden Rüstung ist das Argument, das Ned Davis von Ned Davis Research vorangetrieben hat, dass der Ansatz primär bei säkularen (Langzeit-) Bullenmärkten funktioniert. Eines der Kennzeichen zyklischer (kürzerer) Bullenmärkte, so Davis, besteht darin, dass Trendfolgesysteme bei ihnen nicht funktionieren. (Lesen Sie meine Sept. 1, 2009, Spalte auf Davis Argument.) Angesichts dieser offensichtlichen Mängel, könnten Sie denken, dass besser als die 200-Tage gleitenden Durchschnitt wäre relativ einfach gewesen, vor allem in den letzten Jahren. Aber es ist nicht gewesen. Wir wissen, weil Fabian der Jüngere versucht hat, es zu verbessern, fast von dem Punkt an, den er den Beratungsdienst von seinem Vater Anfang der neunziger Jahre übernahm. Gleichzeitig haben seine Abweichungen vom mechanischen 39-Wochen-Gleitmittelsystem sein Modellportfolio gekostet. Betrachten wir beispielsweise ein hypothetisches Portfolio, das Fabians 39-wöchiges gleitendes Durchschnittssystem mechanisch verfolgte, um zwischen dem Wilshire-5000-Index und den 90-Tage-T-Bills zu wechseln. Laut Hulbert Financial Digest hätte ein solches Portfolio in den letzten fünf Jahren eine annualisierte Gesamtrendite von 3,0 Jahren erzielt. Fabians-Modell-Portfolio, im Gegensatz dazu produziert eine 1,4 jährliche Rendite im gleichen Zeitraum. Was bedeutet die 200-Tage gleitenden Durchschnitt Markt-Timing-System sagen über Aktien derzeit Es sagt, wir sollten vollständig investiert werden, da der Markt ist bequem über dem durchschnittlichen Niveau der letzten 200 Tage. Tatsächlich blieb der Markt auch am unteren Ende seiner Korrektur im Januar und Februar über dem Durchschnitt, und die anhaltende Marktstärke scheint in zunehmendem Maße seine Entscheidung, bullisch zu bleiben, zu rechtfertigen. Vielleicht nicht eine perfekte Antwort darüber, was Aktieninvestoren sollten derzeit tun. Aber vielleicht gut genug. Verwandte Themen Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Intraday Daten von SIX Financial Information bereitgestellt und unterliegen den Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle Tagesenddaten von SIX Financial Information. Intraday-Daten verzögert pro Umtauschbedarf. SampPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. Alle Angebote sind in lokaler Zeit. Echtzeit letzte Verkaufsdaten von NASDAQ zur Verfügung gestellt. Mehr Informationen über NASDAQ gehandelte Symbole und ihre aktuelle finanzielle Situation. Intraday-Daten verzögert 15 Minuten für Nasdaq, und 20 Minuten für andere Börsen. SampPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. SEHK Intraday-Daten werden von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und sind mindestens 60-Minuten verzögert. Alle Anführungszeichen sind in der lokalen Austauschzeit. Keine Ergebnisse gefunden Neueste NachrichtenDas letzte Jahrzehnt war eine äußerst schwierige Zeit für Aktienmarkt investieren. Der Kauf und Betrieb des SampP 500 Index über diesen Zeitraum hat nach iShares zu einem Verlust von 0,95 Prozent per Ende 2009 geführt. Aufgrund dieser äußerst frustrierenden Ergebnisse haben sich viele Anleger von der Investition von Buy-and-Holds abgewendet, die in den 80er und 90er Jahren so gut funktionierte. Sie haben sich einer Vielzahl von Strategien zuwendet, von der Diversifizierung in alternative Anlageklassen bis hin zur fundamentalen oder technischen Analyse, um die Performance zu verbessern. Eine Technik, die von professionellen und individuellen Investoren gleichermaßen eingesetzt wird, ist der gleitende Durchschnitt. Der Umtausch erfolgte aus gutem Grund, da die Anleger sich in der letzten Baisse erhebliche Verluste ersparen konnten, indem sie sie dazu nutzten, festzulegen, wann sie halten sollten und wann sie Börsenindizes verkaufen sollten. Die Anwendung eines 50-Tage - oder 200-Tage-Gleitenden Durchschnitts auf den SampP 500 im Jahr 2008 hätte einen Verlust von 3,14 Prozent bzw. 3,47 Prozent ergeben. Im Gegensatz dazu hätte eine Buy-and-Hold-Position im SampP 500 ein negatives Ergebnis von 38,49 Prozent. Diese Verluste werden schließlich wieder aufgeholt. Allerdings haben viele nicht die Nerven aus Stahl notwendig, um dort hängen, nachdem sie ihre hart verdienten Nest Ei dezimiert. Für diese Anleger ist ein disziplinierter Investmentansatz erforderlich, um die Volatilität in ihren Portfolios zu reduzieren und gleichzeitig zu verhindern, dass sie von unten nach unten gerettet werden. Ein solches Verfahren kann die Verwendung von sich bewegenden Mittelwerten sein. In diesem Papier werden wir drei der populäreren bewegenden averagesthe die 200-tägigen, die 50-Tage und eine 50-Tage200-Tage-Crossover erforschen. Wir analysieren die Risiken und Erträge von jedem, vergleichen sie miteinander und auch mit Buy-and-Hold-Investitionen. Wir werden die Ergebnisse des Handels dieser Systeme auf dem SampP 500-Aktienindex untersuchen, beginnend im Jahr 1971, sind die ersten Jahresdaten leicht verfügbar. Besonderes Augenmerk wird auf die drei großen Baismärkte in diesem Zeitraum gelegt werden. Moving Averages Defined Was ist ein gleitender Durchschnitt Investopedia definiert es als Indikator häufig in der technischen Analyse verwendet, die den durchschnittlichen Wert eines Wertpapiers Preis über einen festgelegten Zeitraum. Zum Beispiel, um einen 10-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt zu berechnen, würde man die Preise (in der Regel in der Nähe) für die Sicherheit in den letzten 10 Tagen zu sammeln, fügen Sie sie zusammen und teilen durch 10. Am nächsten Tag würde man den Preis für enthalten Den letzten Tag und fallen den Preis für den ersten Tag. Daher wird der Durchschnitt bewegt. Der Vorteil der Verwendung von gleitenden Durchschnitten ist, dass sie bei der Definition, ob eine Investition nach oben oder unten ist großartig. Das Problem aber ist, dass sie per Definition langsam zu adaptieren, wenn ein Trend geändert hat. Wie Robert D. Edwards und John Magee in ihrer klassischen Arbeit schrieb Technische Analyse der Stock-Trends: Die Schwierigkeiten mit einem Moving Average (und die wir längst entdeckt haben, aber immer wieder stoßen von Zeit zu Zeit) ist, dass es nicht ganz aus seiner Vergangenheit. Je glatter die Kurve (längerer Zyklus), desto stärker gehemmt reagiert sie auf die jüngsten wichtigen Trendveränderungen. Um einen gleitenden Durchschnitt etwas besser auf jüngere Daten als ältere Daten zu reagieren, verwenden viele Investoren einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, der den gleitenden Durchschnitt geometrisch berechnet. In dieser Studie werden wir ausschließlich exponentielle Mittelwerte verwenden. 200-Tage-Moving Average Vielleicht ist der bekannteste der 200-Tage gleitenden Durchschnitt, der die Preise in den letzten 200 Tagen durchschnittlich. Grundsätzlich gilt: Je länger ein Investorenzeitrahmen, desto länger der gleitende Durchschnitt. Zum Beispiel hat ein Day Trader keine Verwendung für einen 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Ein langfristiger Anleger hat dagegen keinen stündlichen Gebrauch. Der 200-Tage-Gleitende Durchschnitt ist der Standby für langfristige Investoren. Für die Zwecke unserer Studie würde man in die SampP 500 investiert werden, wenn der Preis über dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt handelte und außerhalb des Marktes, wenn der Preis unter dem Durchschnitt lag. Der Kauf Trigger wird gezogen, wenn die Tage niedrigen Preis steigt über dem Durchschnitt. Ein Verkaufssignal wird geflasht, wenn die Tage hohen Preis unter den Durchschnitt fällt. Die meisten Markttechniker verlassen sich auf die Schließung von Daten anstatt intraday Hochs und Tiefs, um Trades anzugeben. Als ich die Daten analysierte, dies führte jedoch zu einer übermäßigen Menge an whipsaw Handel. So werden in diesem Papier Intraday-Hochs und Tiefs zur Erzeugung der Handelssignale verwendet. Die Performance-Ergebnisse für diese Strategie im Vergleich zu Kauf und Betrieb der SampP 500 beginnend 31. Dezember 1970 und am 31. Dezember 2009 sind in Abbildung 1 dargestellt. Die Gesamtrenditen für beide Methoden sind praktisch gleich. Der große Unterschied liegt darin, wie diese Erträge erzielt wurden. Mit dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt hätten die Anleger ihre jährliche Volatilität um 26 Prozent gesenkt. Mit anderen Worten, man hätte dieselbe Rückkehr mit nur drei Vierteln des Risikos erreicht. Abbildung 2 quantifiziert die Renditen während der Baisse von 1973-74, 2000-02 und 2008. In jedem investierten Kauf - und Halteinvestoren rund die Hälfte ihres Kapitals. Abbildung 3 zeigt die Ergebnisse der Verwendung des 200-Tage-Moving-Average-Systems während dieser Bärenmärkte. Das Portfolio wurde kurz vor den Bärenmärkten auf den SampP 500-Höhen bewertet. Das Portfolio wurde dann basierend auf der Anzahl der Geschäfte während der Baisse angepasst. Im Abschwung 73-74 gab dieses System sechs falsche Kaufsignale auf dem Weg nach unten. In der 2000-02 Bär, gab es drei falsche Signale. Im Jahr 2008 gab es vier. Dennoch waren die Gesamtergebnisse viel besser als das Kaufen und Halten. Die 200-tägige gleitende durchschnittliche Strategie funktioniert am besten während der Trends, ob aufwärts oder abwärts. Es geht nicht gut in Zeiten, in denen der Markt bewegt sich mehr oder weniger seitwärts. In der gesamten Periode diktierte das System 87 Rundreisen (insgesamt 174). Obwohl dies nur 4,5 Trades pro Jahr funktioniert, trat die Mehrheit dieser Trades während choppy Handelsbereiche. Etwa die Hälfte erschien in den siebziger Jahren allein. Während dieser Seitenmärkte war es nicht ungewöhnlich, Geschäfte auf einer wöchentlichen oder zweiwöchigen Basis zu tun. Nur 36 der 87 Trades waren profitabel. So wurden fast 60 Prozent der Positionen mit einem Verlust geschlossen. Das wäre frustrierend für die meisten, die Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, dass man auf die Verwendung des Systems betrügen würde. Außerdem hätte ein Anleger Handelskosten und steuerliche Konsequenzen entstehen lassen, wenn er in einem nicht qualifizierten Konto handelte (was in dieser Analyse nicht enthalten ist). Aufgrund dieser Nachteile, verwenden viele Investoren nicht die 200-Tage gleitenden Durchschnitt ausschließlich zu diktieren Portfolio-Aktivität. Sie werden andere Indikatoren in Verbindung mit ihr verwenden, um ihre Anlageentscheidungen zu stützen. (Eine Untersuchung dieser anderen Instrumente geht über den Rahmen dieses Papiers hinaus). Es ist zu beachten, dass die Renditeberechnungen für dieses Papier keine Dividenden beinhalten, die die Renditen erheblich erhöht hätten. Investoren hätten auf dem Markt etwa 70 Prozent der Zeit (28 der 39 Jahre studiert) Handel der 200-Tage-Strategie. Daher hätten sie viele Dividendenzahlungen erhalten, aber offensichtlich nicht so viel, wenn sie einfach den SampP 500 für die gesamte Zeit stattdessen gehalten hätten. Es scheint vernünftig, für ein paar Wochen nach dem Erhalt eines Verkaufssignals in bar zu bleiben, und dann, wenn es scheint, dass eine Peitsche weniger wahrscheinlich ist, das Portfolio in Staatsanleihen investieren. Dies kann den Verlust von Dividenden verringern, wenn er keine Aktien hält. 50-Tage-Gleitender Durchschnitt Der 50-Tage-Gleitende Durchschnitt ist in der Regel als einer von mittelfristigen Investoren verwendet definiert. Die Kauf - und Verkaufskriterien bleiben die gleichen wie für die 200-Tage-Gleitmittel-Studie, wobei der einzige Unterschied der gleitende Durchschnitt selbst ist. Die Performance dieses Ansatzes gegenüber dem Buy-and-Hold-Effekt ist in Abbildung 4 dargestellt. Die Rendite des 50-Tage-Moving-Average-Systems war wesentlich geringer als die des Buy-and-Hold-Ansatzes. Allerdings war auch die Standardabweichung für die gleitende Durchschnittsstrategie deutlich geringer. Beim Zoomen auf die drei Bärenmärkte mit diesem gleitenden Durchschnitt werden die Ergebnisse interessant. Abbildung 5 zeigt einen großen Unterschied zum Buy-and-Hold-Ansatz (siehe Abbildung 2) in den Abschwüngen von 1973-74 und 2008. Die Disparität ist nicht so stark in der Baisse 2000-02. Während der SampP 500 um fast die Hälfte sank, hätte ein Investor noch ein Drittel seines Portfolios verdampfen sehen müssen. Der Grund für diese Enttäuschung war whipsaw Handel. Die Preise überquerten die 50-Tage gleitenden Durchschnitt so viel in diesen drei Jahren, dass 29 Trades ausgeführt wurden. Die meisten dieser Transaktionen führten zu kleinen Verlusten, die sich im Laufe der Zeit addierten. Vergleicht man die 50-Tage mit dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt, so sehen wir, dass die ersteren diese in der ersten Bärenmarktlage besetzten. Die 200-Tage verloren weit weniger in den zweiten Bären. Die Ergebnisse waren im letzten Abschwung praktisch identisch. Wie man erwarten könnte, erzeugt ein kürzer gleitender Durchschnitt mehr Kauf - und Verkaufssignale. Während der 50-Tage-Durchschnitt sicherlich einen Trendwechsel früher identifiziert, erwiesen sich viele dieser Signale als falsch. Die Anzahl der Hin - und Rückflüge betrug 218 bzw. 436. Das bedeutet 11,2 Trades pro Jahr fast eine pro Monat. Somit erzeugt diese Strategie 2,5-mal so viel Aktivität wie der 200-tägige Ansatz. In trendlosen Märkten gab es Zeiten, in denen ein Investor einen Tag gekauft und den nächsten verkauft hätte. Nur 30 Prozent der Gewinne waren profitabel. Die Zeit, die an der Börse verbracht wurde, lag ebenfalls unter dem längerfristigen Durchschnitt bei etwa 64 Prozent (25 der 39 Jahre). Es scheint, dass für die meisten langfristigen Investoren, mit einem 200-Tage gleitenden Durchschnitt kann eine bessere Wahl als die 50-Tage sein. 50-200-Day Moving Average Crossover Inzwischen hat dieses Papier festgestellt, dass mit bewegten Durchschnitten kann Portfolio-Volatilität zu reduzieren. Es gibt jedoch Nachteile, einschließlich falscher Kauf - und Verkaufssignale und eines hohen Prozentsatzes verlierenden Trades. Erstere erhöht die Handelskosten und möglicherweise auch Steuern. Letzteres kann psychisch schädlich sein. Wie Veteranen Investoren zu realisieren, Kontrolle der Emotionen ist die Hälfte der Schlacht. Um diese Mängel zu beheben, wurde das gleitende Crossover-System entwickelt. Bei diesem Ansatz werden sowohl der 50-Tage - als auch der 200-Tage-Gleitdurchschnitt verwendet. Der Trade-Trigger wird gezogen, wenn ein gleitender Durchschnitt die andere kreuzt. Wenn der 50-Tage-Durchschnitt die 200-Tage überschreitet, wird ein Kaufsignal gegeben. Wenn die 50-Tage-Linie den 200-Tage-Durchschnitt überschreitet, wird ein Verkaufssignal erzeugt. Dies ist eine populäre Methode in der Literatur über die technische Analyse, wo die Kreuzung der 200-Tage-und 50-Tage-Durchschnitt wird als ein goldenes Kreuz bezeichnet. Die Performance gegenüber einem passiven Buy-and-Hold-Ansatz ist in Abbildung 6 dargestellt. Dieses gleitende durchschnittliche System erzeugte eine respektable 0,6 Prozent höhere jährliche Rendite als der passive Ansatz, aber mit einer erstaunlichen 33 Prozent weniger Volatilität. Es hatte auch eine höhere Rendite mit niedrigeren Standardabweichung als die 50- oder 200-Tage-Strategien. Abbildung 7 analysiert die Bärenmarktperformance des 50-200-Tage-Crossover. Die Methode verlor in den Jahren 1973 und 1974 mehr als die 50-Tage - und 200-Tage-Moving-Average-Systeme, während die Crossover-Systeme in den letzten beiden Bärenmärkten besser funktionierten als die beiden anderen. Wenn wir uns die drei Bärenmärkte genauer ansehen, sehen wir nicht viele falsche Signale. Anleger hatten gerade einen whipsal Handel in 1973-74 Bär. Sie verfügten weder im Zeitraum 2000-2002 noch im Jahr 2008 (siehe Abbildungen 8-10). Man kann auch beobachten, durch die Überprüfung dieser drei Diagramme, warum nur entweder mit dem 50-Tage oder 200-Tage gleitenden Durchschnitt Ergebnisse in so viele falsche Trades. Die blaue Linie ist der 50-Tage-Durchschnitt. Die orange Linie ist der 200-Tage-Durchschnitt. Während vielleicht nicht so schnell eine Trendveränderung zu erkennen, waren die Strategien Prognostics viel genauer. Siebzig-sechs Prozent aller Rundreise-Geschäfte waren profitabel. Das System generierte nur 17 Rundreisen, 34 in insgesamt einem Jahr. Ein Investor, der diese Methode verwendet, hätte in den Markt investiert worden 72 Prozent der Zeit etwas mehr als die Verwendung der 200-Tage gleitenden Durchschnitt von selbst. Alle drei gleitenden durchschnittlichen Strategien werden mit dem Kauf-und-halten in Abbildung 11 verglichen. Schlussfolgerung Diese Studie zeigt, dass ein Investor das Risiko in seinem Portfolio reduzieren kann, indem er die Hilfe von gleitenden Durchschnitten einbringt. Mit dem SampP 500 als Proxy-Investition ist klar, dass das 50-Tage-Crossover-System den selbsttragenden 50-Tage - oder 200-Tage-Durchschnitten überlegen ist. Während dies für die breite Börse zutreffen kann, können die Ergebnisse für verschiedene Indizes variieren. Es gibt viele Möglichkeiten, wie ein Investor diese Informationen nutzen kann. Eine Taktik wäre, einfach einen SampP 500 Exchange Traded Fund oder Indexfonds auf Basis der erzeugten Signale zu handeln. Eine andere wäre, in andere attraktive Beteiligungsinvestitionen zu investieren, von denen man annimmt, dass sie in einem Aufschwung den Markt übertreffen werden. Man würde in diesen Betrieben bleiben, solange der 50-Tage-Durchschnitt über dem 200-Tage-Durchschnitt auf dem SampP 500-Aktienindex liegt und diese Positionen liquidieren, wenn das Verkaufssignal erzeugt wird. Es versteht sich von selbst, dass sich Investoren nicht nur auf eine Technik verlassen sollten. Allerdings kann die Anwendung von gleitenden durchschnittlichen Strategien in Verbindung mit Portfolio-Diversifizierung und umsichtiges Geldmanagement das Risiko erheblich reduzieren. Wenn nichts anderes, wird dies zu einem besseren Schlaf führen, wenn das nächste Jahrzehnt ist etwas wie die letzte, und es kann zu einem größeren Nest egg.7-Day gleitenden Durchschnitt, wie könnte ich einen 7-Tage gleitenden Durchschnitt (oder Summe, Was auch immer) für eine bestimmte Metrik, die eigentlich nicht auf eine Mon-Sun-Woche beschränkt werden würde Der nächste, den ich jetzt bekommen kann, ist genau das - gleitender Durchschnitt in einer Woche, aber am Montag beginnen und am Sonntag: SELECT RUNAVG (myfact) (Woche (Mo-So) (Datum)). Ich möchte RUNAVG von vergangenen 7 Tagen (vom aktuellen Datensatz bis zur aktuellen Aufzeichnung Datum - 6 Tage), aber das Problem ist, ich kann nicht so etwas verwenden und zeigt auf das aktuelle Datum, nicht das Datum des Datensatzes, für die die Berechnung erfolgt. Idealerweise würde die Abfrage wie folgt aussehen: SELECT RUNAVG (myfact) WHERE Datum (Datum) ZWISCHEN (-6) und. So für jeden Tag des vorgewählten Zeitraums würde ich Durchschnitt haben, das Werte von den vorhergehenden 7 Tage in Betracht zieht, egal welcher Wochentag es ist. Vielen Dank im Voraus für jede Beratung in dieser Angelegenheit. Bitte loggen Sie sich ein, um einen Kommentar zu schreiben. 8 Kommentare Wenn Sie einen in Ihrer Metrik berechneten Rollendurchschnitt sehen möchten, sollte er wie folgt aussehen: SELECT AVG ((SELECT ltmetricgt BY Datum (Datum))) WHERE Datum (Datum) gt - 6 Dies würde den durchschnittlichen Metrikwert anzeigen Für die letzten 7 Tage. In diesem Beispiel zeigt Im die durchschnittliche Anzahl von Tickets an, die jeden Tag erstellt wurden. Sein gefiltert, um nur den Durchschnitt der letzten 7 Tage zeigen. Hoffe, das hilft Danke. Das einzige, was ist, dass ich einen rollenden Durchschnitt brauche, um nicht nur für die letzten 7 Tage angezeigt werden, so ist nicht ganz genug. Ziel: Anzeigen eines gleitenden Durchschnitts basierend auf 7 letzten Tagen für die Metrik für jeden Tag des ausgewählten Zeitraums, der mindestens 6 vorhergehende Tage aufweist, die zu der ausgewählten Periode gehören. Ein Benutzer wählt einen Zeitraum der letzten 31 Tage, beginnend vom Sa, vom 9. November bis heute. Bis Freitag, den 15. November, gibt es keinen berechneten Durchschnitt seit dem ersten Tag, dass 6 vorhergehende Tage innerhalb der gewählten Periode ist genau Freitag, 15. November. An diesem Tag würde der Durchschnitt für den Zeitraum vom 9. November bis 15. November berechnet werden. Am nächsten Tag würde der Durchschnitt für den Zeitraum vom 10. November bis 16. November und so weiter berechnet werden. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie ich damit umgehen könnte? Die Metrik für den gleitenden 7-Tage-Durchschnitt könnte folgendermaßen berechnet werden: SELECT ((SOLLEN SUM (numberOfX) FOR PREVIOUS (dateOfX. 1)) (SELECT SUM (numberOfX) FOR PREVIOUS (SELECT SUM (numberOfX) FOR PREVIOUS (dateOfX. 5)) (SELECT SUM (numberOfX) ZUR VORHERIGE (dateOfX. 3)) (SELECT SUM (numberOfX) FÜR VORHER (dateOfX. 6)) (SELECT SUM (numberOfX))) 7. Dann zeige ich dies von dateOfX (in How). Es funktionierte gut für mich.